보험사 기후변화위험관리 역량 건전성에 적극 반영

금융당국, 자체위험‧지급여력평가 적용 모색···데이터부족등 애로

이재호 기자 | 기사입력 2022/01/10 [00:00]

보험사 기후변화위험관리 역량 건전성에 적극 반영

금융당국, 자체위험‧지급여력평가 적용 모색···데이터부족등 애로

이재호 기자 | 입력 : 2022/01/10 [00:00]

 

  © 게티이미지뱅크


[보험신보 이재호 기자] 기후변화위험관리에 대한 역량강화가 올해 보험업계의 주요 과제 중 하나가 될 것으로 예상된다.

 

자체 위험 및 지급여력평가(ORSA)에 기후변화위험관리를 반영하는 방안이 논의되고 있어서다.

 

업계는 그러나 아직까지 국내에서 기후변화위험에 대한 정량적 분석을 한 경험이 없고 관련 데이터도 부족한 상황이라 ORSA 반영은 상당한 시간이 필요할 것으로 내다보고 있다.

 

금융위원회와 금융감독원이 기후 리스크를 ORSA에 반영하는 것을 살펴보고 있는 가장 큰 이유는 국제보험감독자협의회(IAIS)와 유럽보험감독위원회(EIOPA)에서 이를 적극 권고하고 있어서다.

 

특히, IAIS는 보험사가 ORSA 과정에서 기후 변화로 인해 발생하는 모든 중요한 물리적, 전환 및 책임 위험을 고려하고 이에 따라 확인된 위험을 완화할 수 있는 적절한 위험 관리 조치를 채택해야 한다고 권고한다.

 

IASA와 EIOPA는 기후변화가 보험사의 건전성에 영향을 줄 수 있는 것으로 ▲투자위험 ▲유동성위험 ▲운영상위험 ▲평판위험 ▲전략적위험 ▲언더라이팅위험을 제시한다.

 

투자위험은 보험사의 투자 포트폴리오의 가치가 기후리스크의 물리적 요인이나 전환 관련 요인 중 하나에 의해 영향을 받는 것을, 유동성 위험 기후 민감 익스포져에 대한 정보 부족으로 인한 불확실성 및 시장의 유동성 감소로 이어지는 것을 말한다.

 

이어 운영상의 위험은 이상기후가 보험사의 자산에 영향을 미쳐 발생하는 비용 증가, 평판 위험 보험사들이 기후변화에 부정적 영향을 주는 기업을 인수하거나 투자함으로써 발생할 수 있는 위험, 전략적 위험은 기후리스크의 불확실성으로 전략적 목표 달성의 어려움, 언더라이팅 위험은 날씨와 관련된 보험금 청구 증가로 인한 위험이다.

 

이같은 각각의 위험에 대해 스트레스 테스트를 실시하고 그 결과를 ORSA에 반영해야 한다는 것이다.

 

금융위와 금감원도 IASA와 EIOPA의 권고와 세계적 추세에 맞춰 기후변화와 관련된 리스크 관리를 논의 중이다. 금융당국은 기후리스크 요인을 크게 물리적 리스크(physical risk)와 이행리스크(transition risk)로 나누고 있다.

 

또 각각의 요인별 리스크 유형을 신용리스크, 시장리스크, 운영리스크로 분류하고 정량적 평가방안을 모색하기 위해 해외사례를 살펴보고 있다.

 

보험사들은 이와 관련 쉽지 않다는 입장이다. 먼저 기후 변화가 미래에 발생하는 물리적 위험에 미치는 영향에 대한 불확실성이 클 뿐 아니라 관련 데이터가 부족하다는 점이다.

 

여기에 기후 변화와 관련된 위험 요인이 많고 매개변수가 불확실해 보험사의 건전성에 미치는 영향을 정량화하는 것도 힘들다. 또 일반적인 ORSA 검토의 통계기간인 3~5년에 비해 기후변화위험은 장기적으로 분석해야 하기 때문에 이를 반영하는 것도 상당히 어렵다는 것을 든다.

 

업계 관계자는 “현재 유럽 내 보험사 중 13% 정도만 기후변화위험을 ORSA에 반영하고 있을 정도로 어려운 일”이라며 “실제로 국내에 도입되려면 상당한 시일이 필요할 것”이라고 말했다. 

 

이재호 기자 jhlee@insweek.co.kr

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